NVDA 的 30 天期权隐含波动率从 48% 飙升至 71%,而比特币和以太坊的波动率下降。NVDA 和比特币显示出强烈的正相关性,其股价下跌为加密市场提供了看跌信号。BloFin 指出,NVDA 波动率上升可能与做市商的对冲活动有关,负伽马效应影响显著。
据数据来源 Fintel称,NVDA 的 30 天期权隐含波动率(衡量四周内预期价格波动的指标)最近从年化 48% 飙升至 71% 。
与此同时,根据图表平台 TradingView 的数据,加密货币交易所 Deribit 的比特币 DVOL 指数(衡量 30 天隐含波动率的指标)已从 68% 下降至 49%。ETH DVOL 指数已从 70% 下降至 55%。
期权是一种衍生合约,可保护买方免受看涨和看跌价格波动的影响。受期权需求影响的隐含波动率表示不确定性或预期价格波动的程度。
NVDA 是人工智能 (AI) 领域的领头羊,也是曾用于加密货币挖掘的图形处理单元的生产商,自 2022 年底 ChatGPT 首次亮相以来,它已成为股票和加密货币市场情绪的晴雨表。
比特币和 NVDA 均在 2022 年底触底,此后表现出强烈的正相关性。截至撰写本文时,比特币和 NVDA 的 90 天价格之间的相关性为 0.73。
NVDA 的股价自上个月达到 140 美元的高点以来已下跌约 26%,为加密货币市场提供了看跌信号。CoinDesk数据显示,比特币的价格一直被锁定在 60,000 美元至 70,000 美元的范围内。
加密金融平台 BloFin 表示,NVDA 隐含波动率的飙升可能与做市商的对冲活动有关,这是加密市场中经常出现的现象。
“必须承认,负伽马不仅仅主宰着加密市场。在美国股市中,SPY和QQQ都因负伽马对冲而经历了显著的下跌,而高波动风险使得NVDA的近月隐含波动率水平显著超过BTC和ETH等加密货币,”加密金融平台BloFin的期权交易和研究主管Griffin Ardern对CoinDesk表示。
负伽马或短伽马意味着做市商按照价格变动的方向进行交易,以保持其整体风险敞口方向中性,从而无意中增加了市场波动。
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